Formazione Online | Coperture finanziarie nel Gas&Power

Coperture finanziarie nel Gas&Power


Applicare le tecniche di hedging, i derivati e i PPA per costruire la tua strategia di copertura dal rischio prezzo e volume

Formazione Online
Online
  • 08 Ott 2024 > 16 Ott 2024
  • 14 ore
  • Online
  • Attestato di partecipazione

In Promozione fino al 02/09

Dopo mesi di discesa, arriva il primo segnale di rimbalzo dai mercati energetici

A causa delle continue oscillazioni di mercato e la costante volatilità delle condizioni meteo, gli operatori del settore Energy devono saper offrire delle soluzioni concrete per impostare una valida strategia di hedging e proteggere la propria azienda da un’eventuale crisi finanziaria.

Per coloro che operano nell’area Risk e Trading delle aziende Gas& Power, 4 moduli di approfondimento14 ore di formazione e 3 Docenti di alto livello per:

  • identificare e quantificare i principali rischi di mercato per impostare azioni di tutela finanziaria con Paolo Garbellini, Senior Consultant Multiclient
  • individuare i metodi di copertura più corretti per gestire il rischio prezzo con Daniele Bucovaz, Commodity Sales – Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa San Paolo
  • conoscere i weather derivates per far fronte al rischio volume con Roberta Occhinegro, Structuring Italy di Enel Global Trading

Inoltre, i partecipanti potranno mettersi alla prova, supportati dall’esperienza pluriennale del Docente, per:

  • verificare come utilizzare le opzioni e gli strumenti derivati in ottica di hedging
  • simulare tecniche di copertura da poter applicare subito in azienda.

 

Grazie alla nostra certificazione UNI EN ISO 9001:2015 potrai sfruttare le opportunità della formazione finanziata

A chi si rivolge


Il percorso è studiato per soddisfare chi nelle utility si occupa della gestione dei rischi di mercato.

In particolare:

  • Responsabile Risk Management
  • Responsabile Trading e Portfolio
  • Responsabile Mercati e Strumenti Derivati
  • Responsabile Budgeting & Controlling
  • Responsabile Commerciale
  • Responsabile Operations
  • Responsabile Amministrativo e Finanziario

Perché partecipare


Partecipa ai 4 moduli di Formazione Online per:

  • valutare correttamente l’esposizione al rischio di variazione dei prezzi energetici
  • scegliere gli strumenti più idonei per la copertura dei rischi tra FuturesSWAPForward e Opzioni
  • esercitarti sull’utilizzo degli strumenti derivati per gestire la copertura del rischio portafoglio
  • identificare soluzioni, strategie e strumenti per la diagnosi, la gestione efficace, la mitigazione dei rischi
  • scoprire quali aspetti rendono il PPA e l’ISDA Master Agreement un valido strumento per la gestione dei rischi
  • comprendere quali sono i criteri di valutazione per ricevere una copertura finanziaria da parte di una banca per gestire il rischio prezzo
  • individuare le potenzialità delle weather insurrance e le strategie d’utilizzo dei weather derivatives per fronteggiare il rischio volume.

Programma


Programma in fase di aggiornamento. Richiedi informazioni per ricevere l’anteprima.

Tassonomia dei Rischi: caratteristiche e misurabilità

  • Introduzione ai mercati energetici: struttura, funzionamento e fondamentali
  • Focus sui rischi mercato: definizione di rischio prezzo, rischio volume e rischio base
  • Driver e tipologie dei rischi lungo la value chain del settore energetico
  • Focus rischi mercato: rischio prezzo, volume e base
  • Modalità di monitoraggio e gestione dei rischi:
    • metriche
    • metodi di quantificazione
    • modalità

Strumenti per la gestione e il monitoraggio dei rischi

  • Modalità per la gestione dei rischi
  • Strumenti a payoff lineare (futures, forward, swap)
  • Focus su strumenti a payoff non lineare
    • opzioni
    • modelli di pricing
    • put-Call parity e opzioni sintetiche
    • greche
    • esempi pratici di utilizzo
  • Caratteristiche dei principali contratti quotati su IDEX, EEX, PEGAS, ICE, CME
  • Modalità di utilizzo degli strumenti derivati ai fini di copertura dei rischi: focus sulle opzioni

Evidenze dal mercato

  • Tecniche di hedging ed esempi pratici di utilizzo degli strumenti utilizzati
  • Case study: prodotto swing
  • PPA: uno strumento di gestione dei rischi
    • esposizioni dei producer e off-taker
    • caratteristiche della struttura che permettono di gestire il rischio prezzo e volume
    • struttura di pricing
    • dieci aspetti per definire un contratto PPA

Metti alla prova le nozioni apprese finora! – Esercitazione

  • Esercizi pratici su utilizzo opzioni e strumenti derivati con finalità di hedging
  • Utilizzo di un applicativo dedicato per la simulazione delle possibili strategie di copertura con l’utilizzo di strumenti a payoff lineare (e.g. future) e strumenti derivati (e.g. opzioni)

 

INTESA SAN PAOLO- Individua i metodi di copertura più corretti per gestire il rischio prezzo

  • Condizioni per ottenere la copertura
    • assessment dei rischi
    • governance
    • affidabilità
  • ISDA Master Agreement: caratteristiche e struttura
  • Specifiche dei prodotti standard e dei prodotti personalizzati
  • Soluzioni in cui coperture finanziarie sono state win win per banca e utilities

 

ENEL GLOBAL TRADING – Esamina gli strumenti per far fronte al rischio volume

  • Impatti della variabile clima sui margini di una utility
  • Strategie d’utilizzo dei Weather Derivates e benefici delle weather insurance
  • Specifiche tecniche dei prodotti offerti

 

Scarica programma

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