Formazione Online | Coperture finanziarie nel Gas&Power
Coperture finanziarie nel Gas&Power
Applicare le tecniche di hedging, i derivati e i PPA per costruire la tua strategia di copertura dal rischio prezzo e volume
- 26 Set 2023 > 29 Set 2023
- 4 mezze giornate - 14 ore
- Online
- Attestato di partecipazione
“Dopo mesi di discesa, arriva il primo segnale di rimbalzo dai mercati energetici”
A causa delle continue oscillazioni di mercato e la costante volatilità delle condizioni meteo, gli operatori del settore Energy devono saper offrire delle soluzioni concrete per impostare una valida strategia di hedging e proteggere la propria azienda da un’eventuale crisi finanziaria.
Per coloro che operano nell’area Risk e Trading delle aziende Gas& Power, 4 moduli di approfondimento, 14 ore di formazione e 3 Docenti di alto livello per:
- identificare e quantificare i principali rischi di mercato per impostare azioni di tutela finanziaria con Paolo Garbellini, Senior Consultant Multiclient
- individuare i metodi di copertura più corretti per gestire il rischio prezzo con Daniele Bucovaz, Commodity Sales – Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa San Paolo
- conoscere i weather derivates per far fronte al rischio volume con Roberta Occhinegro, Structuring Italy di Enel Global Trading
Inoltre, i partecipanti potranno mettersi alla prova, supportati dall’esperienza pluriennale del Docente, per:
- verificare come utilizzare le opzioni e gli strumenti derivati in ottica di hedging
- simulare tecniche di copertura da poter applicare subito in azienda.
A chi si rivolge
Il percorso è studiato per soddisfare chi nelle utility si occupa della gestione dei rischi di mercato.
In particolare:
- Responsabile Risk Management
- Responsabile Trading e Portfolio
- Responsabile Mercati e Strumenti Derivati
- Responsabile Budgeting & Controlling
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Operations
- Responsabile Amministrativo e Finanziario
Perché partecipare
Partecipa ai 4 moduli di Formazione Online per:
- valutare correttamente l’esposizione al rischio di variazione dei prezzi energetici
- scegliere gli strumenti più idonei per la copertura dei rischi tra Futures, SWAP, Forward e Opzioni
- esercitarti sull’utilizzo degli strumenti derivati per gestire la copertura del rischio portafoglio
- identificare soluzioni, strategie e strumenti per la diagnosi, la gestione efficace, la mitigazione dei rischi
- scoprire quali aspetti rendono il PPA e l’ISDA Master Agreement un valido strumento per la gestione dei rischi
- comprendere quali sono i criteri di valutazione per ricevere una copertura finanziaria da parte di una banca per gestire il rischio prezzo
- individuare le potenzialità delle weather insurrance e le strategie d’utilizzo dei weather derivatives per fronteggiare il rischio volume.
Lasciati guidare dai nostri docenti
Programma
26 settembre 2022
14.00-17.30
Tassonomia dei Rischi: caratteristiche e misurabilità
- Introduzione ai mercati energetici: struttura, funzionamento e fondamentali
- Focus sui rischi mercato: definizione di rischio prezzo, rischio volume e rischio base
- Driver e tipologie dei rischi lungo la value chain del settore energetico
- Focus rischi mercato: rischio prezzo, volume e base
- Modalità di monitoraggio e gestione dei rischi:
- metriche
- metodi di quantificazione
- modalità
A cura di Paolo Garbellini, Senior Consultant Multiclient
27 settembre 2022
14.00-17.30
Strumenti per la gestione e il monitoraggio dei rischi
- Modalità per la gestione dei rischi
- Strumenti a payoff lineare (futures, forward, swap)
- Focus su strumenti a payoff non lineare
- opzioni
- modelli di pricing
- put-Call parity e opzioni sintetiche
- greche
- esempi pratici di utilizzo
- Caratteristiche dei principali contratti quotati su IDEX, EEX, PEGAS, ICE, CME
- Modalità di utilizzo degli strumenti derivati ai fini di copertura dei rischi: focus sulle opzioni
A cura di Paolo Garbellini, Senior Consultant Multiclient
28 settembre 2023
14.00-17.30
Evidenze dal mercato
- Tecniche di hedging ed esempi pratici di utilizzo degli strumenti utilizzati
- Case study: prodotto swing
- PPA: uno strumento di gestione dei rischi
- esposizioni dei producer e off-taker
- caratteristiche della struttura che permettono di gestire il rischio prezzo e volume
- struttura di pricing
- dieci aspetti per definire un contratto PPA
Metti alla prova le nozioni apprese finora! – Esercitazione
- Esercizi pratici su utilizzo opzioni e strumenti derivati con finalità di hedging
- Utilizzo di un applicativo dedicato per la simulazione delle possibili strategie di copertura con l’utilizzo di strumenti a payoff lineare (e.g. future) e strumenti derivati (e.g. opzioni)
A cura di Paolo Garbellini, Senior Consultant Multiclient
29 settembre 2022
14.00-16.00
INTESA SAN PAOLO- Individua i metodi di copertura più corretti per gestire il rischio prezzo
- Condizioni per ottenere la copertura
- assessment dei rischi
- governance
- affidabilità
- ISDA Master Agreement: caratteristiche e struttura
- Specifiche dei prodotti standard e dei prodotti personalizzati
- Soluzioni in cui coperture finanziarie sono state win win per banca e utilities
A cura di Daniele Bucovaz, Commodity Sales – Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa San Paolo
16.00-17.00
ENEL GLOBAL TRADING – Esamina gli strumenti per far fronte al rischio volume
- Impatti della variabile clima sui margini di una utility
- Strategie d’utilizzo dei Weather Derivates e benefici delle weather insurance
- Specifiche tecniche dei prodotti offerti
A cura di Roberta Occhinegro, Structuring Italy di Enel Global Trading
Date e sedi
Online
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