Masterclass | Energy Trading & Portfolio Management
Energy Trading & Portfolio Management
Impara i fondamenti di trading e il risk management nei mercati energetici per leggere le tendenze di mercato e coprirti dai rischi di mercato
- 20 Nov 2023 > 14 Dic 2023
- 21 ore
- Online
- Executive Masterclass Certificate
Il mercato energetico è continuamente soggetto ad evoluzioni. In particolare, i periodi di volatilità dei prezzi delle commodity, come il biennio 2020-2022, causano uno stravolgimento delle logiche standard di approvvigionamento.
In questo contesto, gli operatori di trading e portfolio management necessitano degli strumenti operativi per fronteggiare i rischi di mercato.
La Masterclass è un’occasione di confronto che, grazie all’esperienza pluriennale di un consulente nel risk management applicato nello specifico ai mercati energetici, permetterà di acquisire conoscenze e competenze mirate a:
- analizzare le strutture e le dinamiche che muovono i fondamentali dei mercati Power&Gas
- gestire i rischi, ottenere il maggior rendimento dalla gestione degli asset e mantenere una ridotta volatilità degli utili
- costruire una strategia di risk management e comprendere le potenzialità dei prodotti derivati
- gestire operativamente il portafoglio di approvvigionamento
La Masterclass è il formato ideale per una formazione completa e certificata.
Scopri le caratteristiche:
- erogazione: è totalmente in modalità live streaming e ti permette di formarti ovunque tu sia senza rinunciare all’ interazione in tempo reale con i docenti e gli altri partecipanti
- modularità: si struttura in moduli settimanali che ti permettono di avere il tempo di rivedere e assimilare i temi trattati nel modulo precedente
- praticità: è operativo e pensato per manager d’azienda che devono mettere in pratica fin da subito quanto imparato
- titolo: alla fine della formazione viene rilasciato l’Executive Masterclass Certificate.
A chi si rivolge
La Masterclass si rivolge a chi nelle Utility ha bisogno di conoscere come sta cambiando il mercato delle commodity in questo momento e come questi driver stiano influenzando il trading energetico e la gestione del portfolio.
Nello specifico è d’interesse per le seguenti aree:
- Trading Manager
- Portfolio Manager
- Risk Manager
- Energy Market Manager
- Logistica/Supply Manager
Perché partecipare
Partecipa alla Masterclass per:
- comprendere il funzionamento dei mercati Gas&Power in Italia: quali sono le loro principali caratteristiche
- conoscere gli impatti che le variabili geopolitiche e di mercato stanno impattando l’approvvigionamento energetico
- analizzare il market design del settore elettrico per ottenere i risultati desiderati
- comprendere come si determina il prezzo uniforme attraverso il System Marginal Price
- verificare in che modo i mercati delle commodity Gas&Power sono influenzati dall’andamento di altri mercati (es. GNL e CO2)
- ottenere esempi pratici per ottimizzare la gestione del portafoglio e la negoziazione dei contratti
- capire quali sono le principali caratteristiche dei prodotti strutturati e come si applicano
- approfondire le caratteristiche dei PPA e fornire sui possibili utilizzi anche per una migliore gestione dei rischi e del proprio portafoglio
Programma
20 novembre 2023 dalle 14.00 alle 17.30
Impara i fondamenti dei mercati dell’Energia Elettrica e del Gas per far fronte ai rischi di mercato
- Fondamentali: domanda e offerta
- Contesto competitivo e operatori lungo la filiera
- Dinamiche e funzionamento dei mercati a pronti e a termine
- Principali hub e piattaforme di scambio: liquidità e importanza
- Statistiche e confronti europei
22 novembre 2023 dalle 14.00 alle 17.30
Conosci bene le dinamiche dei prezzi Power e Gas per potenziare la marginalità aziendale
- Prezzi spot e prezzi forward
- Mercati di riferimento
- Market design: caratteristiche di funzionamento del mercato elettrico
- Meccanismo del System Marginal Price
- Implicazioni sulle dinamiche di formazione dei prezzi e sulle strategie di acquisto e vendita degli operatori
- Andamento dei prezzi
- Impatti delle tecnologie produttive sui prezzi
- Tipologie di contratti scambiati e principali caratteristiche
- Focus pricing e marginalità
- Quali sono i principali fattori che guidano i prezzi delle materie prime
- Come questi influiscono sul prezzo di vendita e quindi sulla marginalità
- Focus su Mercato GNL e mercato CO2: come incidono sui prezzi dei mercati Gas&Power
- Panoramica storica
- Identificazione dei principali driver
- Ipotesi di evoluzione futura
27 novembre 2023 dalle 14.00 alle 17.30
Impara i fondamenti di trading e il risk management nei mercati energetici per coprirti dai rischi di mercato
- Introduzione all’analisi tecnica e all’analisi fondamentale
- Caratteristiche, pro e contro e applicazione nei mercati energetici
- Strumenti algoritmici e chartistici
- Confronto analisi tecnica e fondamentale
- Breve esercitazione con applicazione dei concetti illustrati
- Elementi introduttivi al Risk Management
- Tipologie di rischio nei mercati energetici
- Hedging problem
- Modalità di monitoraggio, metriche e gestione dei rischi
- Software per implementare le attività di risk management
- Panoramica degli strumenti per la copertura dei rischi
29 novembre 2023 dalle 14.00 alle 17.30
Apprendi le caratteristiche e le possibili applicazioni dei prodotti derivati per la copertura dei rischi e la gestione dei portafogli
- Tipologie di strumenti per la copertura dei rischi
- Definizione ed esempi: futures, forward, swap e opzioni
- Pricing framework
- Focus Opzioni e strumenti derivati
- Introduzione e definizione di strumenti non lineari
- Payoff di opzioni europee call e put
- Strategie con opzioni: portafogli di opzioni
- Greche: definizione e discretizzazione
- Esempi pratici sulla gestione del portafoglio
- Breve esercitazione su utilizzo prodotti strutturati e applicazione dei concetti precedentemente illustrati
11 dicembre 2023 dalle 14.00 alle 17.30
Comprendi le potenzialità dei PPA e degli strumenti per il portfolio&risk management
- Panoramica degli strumenti per la gestione del portafoglio e collocazione PPA
- Definizione
- Contesto di mercato
- Utilizzo dei PPA nel portafoglio e per la gestione dei rischi
- Analisi dei rischi insiti in un contratto PPA e definizione del corretto pricing
- Struttura dei PPA
- Esempi di contratti PPA
- Evoluzione futura attesa
Presentazione del prodotto di flessibilità di fornitura “Swing” negoziato per gestire necessità di gestire i rischi di mercato (volume e prezzo) legati ad alcuni clienti in portafoglio e alcuni da acquisire
- Possibilità di ritirare meno o maggiore energia (baseload o peak) con determinate formule di prezzo (fisso, variabile + take or pay, puro variabile, etc.).
- Valutazione dello strumento attraverso un’analisi del rischio
- Quantificazione del valore sulla riduzione del PaR
14 dicembre 2023 dalle 14.00 alle 17.30
Impara tramite esercitazioni live Energy Trading & Risk management
- Breve introduzione sugli strumenti principali per gestione del portafoglio
- Panoramica dei mercati e degli applicativi disponibili
- Esercitazioni su casi “teorici”
- Esercitazioni pratiche attraverso l’utilizzo di applicativi dedicati all’energy trading&risk management
Grazie alla nostra certificazione UNI EN ISO 9001:2015 potrai sfruttare le opportunità della formazione finanziata: richiedici informazioni
Date e sedi
Online
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