Trading nell’era del quartorario

Con il Regolamento UE 631/2016 e il Regolamento del GME, il mercato dell’energia elettrica si evolve verso un sistema di trading quartorario, rendendo il mercato sempre più dinamico e veloce. A partire dal 1° ottobre, le aste di energia su MGP (Mercato del Giorno Prima) integrano la granularità a 15 minuti, con contrattazioni più frequenti e una nuova gestione dei rischi.

Anche i prezzi di sbilanciamento hanno subito la novità del quartorario, con impatti sulla liquidità e sulla volatilità dei prezzi.

Per te che ti occupi di trading e gestione portafoglio, questa transizione rappresenta sia una sfida che un’importante opportunità.

Approfitta di una giornata di formazione dedicata e acquisisci le competenze utili a:

• comprendere l’impatto sui mercati del passaggio al quartorario per ottimizzare le strategie di acquisto e vendita nel nuovo panorama di trading
• misurare e mitigare il rischio di sbilanciamento e i costi di regolazione per sviluppare strategie volte a ridurre penalità, migliorare l’efficienza operativa e contenere i costi complessivi
• gestire l’analisi dei dati, il forecasting e il risk management per migliorare la reattività alle dinamiche di mercato, sia nel trading che nell’approvvigionamento
• definire strategie di trading day-ahead e intraday per ridurre i rischi di sbilanciamento e ottimizzare la gestione del portafoglio.

Il passaggio al mercato quartorario non è solo una sfida tecnica, ma anche una grande opportunità.

Apprendi strategie operative immediatamente applicabili per affrontare con successo un mercato sempre più dinamico e reattivo.

A chi si rivolge

Perché partecipare

Il 14 luglio partecipa per:

• comprendere come è cambiata la rendicontazione dei flussi di energia e lo sbilanciamento per adattare i processi aziendali alle nuove modalità di calcolo, riducendo rischi e costi
• ottimizzare le operazioni intraday, comprese le nuove finestre di contrattazione su MGP/MI, per migliorare l’efficienza in contrattazioni più rapide e per prendere decisioni più accurate
• utilizzare modelli previsionali per ottimizzare la pianificazione e migliorare la stabilità operativa, garantendo decisioni tempestive e strategie di trading più efficaci
• aggiornare i modelli di bidding per il trading a 15 minuti per ridurre i rischi operativi, massimizzando la redditività nelle contrattazioni a breve termine
• gestire la micro-volatilità intra-oraria con strumenti di arbitraggio rapido per sfruttare le oscillazioni di prezzo e ottimizzare le strategie in tempo reale
• definire un hedging dinamico per la gestione dei mismatch residui e la “fitting” della curva di carico per ridurre i rischi legati alla discrepanza tra domanda e offerta
• adottare nuovi contratti quart’orari per negoziare contratti granulari, distinguersi sul mercato e sfruttare nuove opportunità nel breve termine
• sviluppare la readiness infrastrutturale per gestire l’elevato volume di dati e scadenze per ottimizzare la gestione ad alta frequenza e garantire una risposta rapida
• integrare soluzioni avanzate di Data Governance per garantire validazione e riduzione degli errori in real-time per migliorare l’affidabilità e l’efficienza operativa

Formazione Finanziata

Lasciati guidare dai nostri docenti

Geri Bonfiglioli

Consultant - Energy Advisor

Programma

• 9.30 -13.00
• 14.00 -17.30
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